ایده اصلی این مقاله، الهام گرفته از نگاه برت استینبارگر به معامله گری، ساده است: معامله گر زمانی رشد می کند که به جای تکیه بر حس و هیجان، ایده هایش را تحقیق کند، نتیجه تصمیم ها را ثبت کند و از داده های واقعی برای ساختن اعتماد به استراتژی استفاده کند.
بک تست فقط نگاه کردن به گذشته بازار نیست. وقتی فرایند تحقیق دارید، هر معامله به یک داده آموزشی تبدیل می شود: می فهمید کدام شرایط به نفع استراتژی است، کدام خطاها تکرار می شوند و کدام بخش پلن معاملاتی نیاز به بهبود دارد.
تحقیق خوب با یک سوال مشخص شروع می شود: چه الگویی را تست می کنید، در چه شرایطی انتظار عملکرد بهتر دارید و چه چیزی فرضیه را رد می کند؟
ورود، خروج، حد ضرر، دلیل تصمیم، تصویر چارت و وضعیت ذهنی باید ثبت شوند تا بعدا بتوانید کیفیت تصمیم را جدا از نتیجه مالی بررسی کنید.
چند معامله خوب یا بد برای نتیجه گیری کافی نیست. قدرت تحقیق وقتی ظاهر می شود که الگوها را در تعداد نمونه های معنادار و شرایط مختلف بازار ببینید.
اعتماد پایدار از تکرار یک فرایند قابل سنجش می آید، نه از هیجان چند بک تست موفق یا یک دوره سودآور کوتاه.
اگر بک تست را مثل یک پروژه تحقیقاتی ببینید، خروجی آن فقط سود یا زیان نیست؛ بلکه مجموعه ای از شواهد است که نشان می دهد آیا اجرای این استراتژی برای شما قابل تکرار هست یا نه.
این مرحله کمک می کند تصمیم های معاملاتی به داده قابل بررسی تبدیل شوند و بعدا بتوانید به جای تکیه بر حافظه، با شواهد واقعی پلن معاملاتی را بهبود دهید.
این مرحله کمک می کند تصمیم های معاملاتی به داده قابل بررسی تبدیل شوند و بعدا بتوانید به جای تکیه بر حافظه، با شواهد واقعی پلن معاملاتی را بهبود دهید.
این مرحله کمک می کند تصمیم های معاملاتی به داده قابل بررسی تبدیل شوند و بعدا بتوانید به جای تکیه بر حافظه، با شواهد واقعی پلن معاملاتی را بهبود دهید.
این مرحله کمک می کند تصمیم های معاملاتی به داده قابل بررسی تبدیل شوند و بعدا بتوانید به جای تکیه بر حافظه، با شواهد واقعی پلن معاملاتی را بهبود دهید.
این مرحله کمک می کند تصمیم های معاملاتی به داده قابل بررسی تبدیل شوند و بعدا بتوانید به جای تکیه بر حافظه، با شواهد واقعی پلن معاملاتی را بهبود دهید.
حتی بهترین ابزار بک تست هم اگر بدون نظم تحقیقاتی استفاده شود، می تواند اعتماد به نفس کاذب بسازد. این سه خطا معمولا باعث می شوند نتیجه تست استراتژی از واقعیت اجرای زنده فاصله بگیرد.
اگر ندانید دقیقا چه چیزی را می سنجید، هر نتیجه ای می تواند به نفع ایده تفسیر شود.
وقتی قوانین را بعد از دیدن خروجی تغییر می دهید، داده ها دیگر عملکرد واقعی استراتژی را نشان نمی دهند.
سود نهایی مهم است، اما بدون بررسی افت سرمایه، کیفیت اجرا و پایداری نتیجه، تصویر ناقصی از استراتژی می سازد.
فرض کنید می خواهید شکست سقف قبلی را تست کنید. به جای اینکه فقط چند نمونه جذاب روی چارت پیدا کنید، اول تعریف شکست، زمان ورود، حد ضرر، هدف، شرایط بازار و دلیل خروج را می نویسید. سپس در شبیه ساز بک تست، چارت را مرحله به مرحله جلو می برید و هر معامله را ثبت می کنید. بعد از جمع شدن نمونه کافی، می توانید ببینید آیا این ایده در روندها بهتر کار کرده، در بازار رنج ضعیف بوده یا به فیلتر زمانی نیاز دارد.
برای اینکه تحقیق به نتیجه عملی برسد، این مقاله را کنار راهنمای اصلی بک تست، شناخت سوگیری ها و تمرین در شبیه ساز بخوانید.
برای ساختن چارچوب اصلی تست استراتژی و فهم معیارهایی که باید بعد از تحقیق بررسی شوند.
آموزش کامل بک تستبرای شناخت خطاهایی که می توانند تحقیق شما را جانبدارانه و نتیجه تست را غیرواقعی کنند.
سوگیری در بک تستبرای سنجش کیفیت سود و زیان بعد از جمع آوری داده های بک تست و ثبت معاملات.
پروفیت فکتوربرای انتخاب ابزار مناسب بازپخش بازار، ثبت معاملات و مرور داده های تست شده.
نرم افزار بک تستبرای تمرین کندل به کندل، ثبت تصمیم ها و تبدیل ایده معاملاتی به داده قابل تحلیل.
شبیه ساز بک تست